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    新戦略を練りながら思う

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    週末はかなりの時間を新システムの戦略探しに費やしていますが、なかなか今のメイン戦略を超えそうなものは見つかりません。
    バックテストプログラムを動かしながら、「伝説のトレーダー集団 タートル流投資の魔術」という本を読んでいるのですが、自分の大金を賭けてトレードするということに対する認識が甘かったと考えさせられます。

    現在私がメインに使っている戦略は、過去の最大ドローダウンはギリギリで更新していないものの、最長ドローダウンは遥かに更新してしまっています。今の相場に合わなくなってしまったのか、とかもともとのテストが甘かったのか、などと考えない日がないほどです。

    この本にも同様に不安に陥った新米トレーダーの例が出てきます。


    「もしかして、システムが機能しなくなっていたら?」
    「もしかして、これが、さらに大きなドローダウンの始まりにすぎないとしたら?」
    「もしかして、ぼくのテストのやりかたにどこか間違いがあったとしたら?」
    「もしかして……」

    この手の疑念が原因で、しばしば、新米トレーダーはシステムの使用を中止するか、"リスクを軽減させる"ためにトレードを選別し始めることになる。
    多くの場合、それでトレーダーは勝ちトレードを逃す結果となり、挫折感のなかで、元本の半分以上を失った末に、資金を引きあげることになる。これが、新米トレーダーが有効な戦略を用いながら、失敗してしまうおもな理由だ。

    この種のドローダウンを耐え忍ぶことができる人間はざらにはいないそうですが、著者はブラックマンデーのとき、たった一日でシステムのバックテストで見積もっていたより倍も大きいドローダウンを経験したそうです。タートルとして活躍していたときに経験した最大のドローダウンは70%だったとか。。。そしてそれを乗り越えて4年間で3000万ドルを稼ぎ出したそうです。

    並みの精神力ではありませんね。システムに絶対の信頼を置いていないとできません。普通の人ならさすがにシステムを止めてしまうところだと思います。


    現行システム、ちょっと諦めるには早すぎるかもしれません。
    新戦略探しも大事ですが、私も万一70%のドローダウンになっても信じられるよう、現システムの検証も並行して進めて行こうと思います。
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    タグ : , バックテスト, システムトレード, シストレ, 書評, ドローダウン,

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